, . . , .
, , , .
, ( , ) , . , , , . , , , . .
. , , ..
, ( ); ( , , , ); ( ). .
, ..
. , , , .
, , ..
Y1 = aX1 + bX2 + ..n1Xn
Y2 = a1X1+a2X2+..n1Xn1
.................
Yn =............ , .
, , ; - , .. , . .
|
|
. ( ) ( ), , , .
:
= + + + + + .
. :
= ( ) ( );
= ( );
..
, , .
, .
.
: Y = F(Xi).
. .
. , . .
. . , - . - (, - ).
. , , . () .
. , , .
- CAMELS, . ( 1979 ) - , , Thomson Finanial BankWatch.
|
|
CAMELS , :
1. C apital Adequacy ( );
2. A sset Quality ( );
3. M anagement ();
4. E arning ();
5. L iquidity ().
6. S ensitivity to Market Risk ( ).
.
CAMELS ,
(1- , 5 ). 5 . .11.
, , , . , .
(). , . , ; . .
:
.
:
- () ;
- ;
- , , ;
- ;
- .
, , , .
:
- ;
- , ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- .
- .
. . : , . , , . , , . .
, . ( , , ), , , .. .
|
|
1. ?
2. , .
3. ?
4. .
5. ?
6. .
7. ?