Список рекомендованої літератури. Сучасний стан теорії ризику

ТА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

ТЕМА 1. ТЕОРІЯ, ОНТОЛОГІЯ ТА ГНОСЕОЛОГІЯ РИЗИКУ

Сучасний стан теорії ризику.

Онтологія ризику.

Гносеологія ризику.

Невизначеність в оцінюванні, управлінні, прийнятті рішень. Конфлікт в економіці. Методологія та інструментарій ризикології щодо подолання невизначеності та конфлікту.

Множинність цілей і критеріїв. Альтернативність.

 

ТЕМА 2. Сутність, сприйняття і системний аналіз ризику в економіці та підприємництві

Сутність і системні властивості ризику.

Методологічні та методичні підходи до класифікації ризику.

Суб’єкти ризику.

Сприйняття ризику. Асиметрія сприйняття ризику. Соціальне підсилення ризику. Неадекватне сприйняття ймовірностей.

Складність економічних систем та аналіз ризику. Основні підходи до кількісного аналізу ризику. Наслідки кількісного аналізу ризику.

 

Тема 3. Система об’єктивних і суб’єктивних кількісних оцінок ступеня ризику

Загальні підходи до кількісного оцінювання ступеня ризику.

Оцінювання ступеня ризику в абсолютному вираженні.

Оцінювання ступеня ризику у відносному вираженні.

Оцінювання ступеня ризику за наявності асиметрії.

Параметричні оцінки ступеня ризику.

Граничні межі оцінок ступеня ризику.

Системні показники ступеня ризику.

Оцінка ступеня економічного ризику як векторна величина.

 

Тема 4. Управління ризиком

Системний підхід в управлінні ризиком.

Організаційно-методологічні засади управління ризиком.

Мотивація та організаційні аспекти управління ризиком.

Загальні підходи до зниження ступеня ризику.

Зниження ступеня інформаційних ризиків.

Експеримент як джерело інформації щодо зниження ступеня ризику.

Управління фінансовим ризиком.

 

Тема 5. Моделювання економічного ризику: концепція теорії гри

Ігри в нормальній формі. Складові теоретико-ігрової моделі. Матричні ігри.

Антагоністичні ігри. Ігри з природою. Функція ризику. Класифікація інформаційних ситуацій. Обґрунтування економічних рішень у разі заданого та невідомого розподілі ймовірності (щодо станів економічного середовища). Обґрунтування економічних рішень за наявності протидії економічного середовища. Параметричні критерії обґрунтування економічних рішень. Критерій Парето.

Неантагоністичні ігри багатьох осіб. Принципи оптимальної поведінки в не коаліційних іграх (рівновага за Нешем, оптимальність за Парето).

Кооперативні ігри. Характеристична функція. Принципи оптимальної поведінки в кооперативних іграх (С -ядро, Н – М розв’язок, вектор Шеплі).

 

Тема 6. Приведення економічних колізій до ігрових задач

Скінченні ігри з нульовою сумою. Олігопольні ринки. Гра у “старі” та “нові” товари. Інвестування капіталу. Ігрова модель побудови портфеля активів. Формування валютного кошика. Формування портфеля інвестиційних проектів.

Ігри з ненульовою сумою. Модель охорони довкілля від забруднень. Задача про переговори. Гра з “головним” гравцем.

 

Тема 7. Багатоцільові багатокритеріальні ігрові моделі економічних задач: теоретичні і концептуальні аспекти

Сутність проблеми обґрунтування прийняття багатоцільових багатокритеріальних рішень в економічній діяльності.

Концептуальні положення та постановка багатоцільової багатокритеріальної задачі. Математична модель багатоцільової багатокритеріальної задачі.

Невизначеність, конфліктність і зумовлений ними ризик у разі вибору багатоцільового багатокритеріального рішення.

Нормалізація показників ризику та ефективності.

Способи відображення та врахування пріоритету. Принципи жорсткого та гнучкого урахування пріоритету.

Область компромісу. Побудова і геометрична інтерпретація області компромісів для багатоцільових багатокритеріальних задач.

Схеми компромісу.

Принципи оптимальності в умовах ризику. Принцип абсолютної поступки. Принцип відносної поступки. Принцип максимального відхилення. Принцип мінімальної відстані між інформаційними матрицями (кубами).

 

Тема 8. Ігрові ієрархічні моделі обґрунтування прийняття багатоцільових багатокритеріальних рішень

Ієрархічні структури та їх складові.

Ієрархічне представлення задачі обґрунтування прийняття економічних рішень. Домінантна та повна домінантна ієрархії.

Ієрархічні моделі обґрунтування прийняття одноцільових багатокритеріальних рішень у полі однієї та кількох інформаційних ситуацій.

Ієрархічні моделі обґрунтування прийняття багатоцільових багатокритеріальних рішень у полі кількох інформаційних ситуацій.

Обґрунтування прийняття багатокритеріальних рішень на основі критерію мінімальної відстані між інформаційними матрицями чи інформаційними кубами.

 

Тема 9. Експертні процедури та методи управління ризиком на підґрунті суб’єктивних оцінок

Здобуття інформації, методи обробки експертної інформації.

Виявлення переваг і нейронні мережі.

Моделі обґрунтування прийняття рішень за відсутності статистичної інформації. Метод аналізу ієрархій (МАЇ). Ігровий метод аналізу ієрархій (ІМАІ). Ігровий розпливчастий метод аналізу ієрархій (ІРМАІ).

Оцінювання узгодженості ієрархії.

Використання методу аналізу ієрархії: переваги та вади.

 

Тема 10. Теоретико-ігровий підхід до управління ризиком та ефективністю портфеля активів

Змішане розширення антагоністичної гри в нормальній формі. Змішане розширення некоаліційної гри.

Чиста та змішана стратегії обґрунтування рішень. Їх економічна інтерпретація.

Види портфельних стратегій.

Вибір структури портфеля активів з наперед заданими характеристиками як багатокритеріальна задача. Концептуальні підходи до побудови множини допустимих портфелів.

Ігрова модель вибору структури портфеля як змішаної стратегії за заданого або невідомого розподілу ймовірності (щодо станів економічного середовища).

Ігрова модель вибору структури портфеля як змішаної стратегії у разі протидії економічного середовища.

 

Тема 11. Динамічні моделі управління ризиком

Формування стратегії розвитку економічного об’єкта в умовах невизначеності.

Управління динамічною системою в умовах невизначеності. Види та джерела невизначеності, притаманні динамічним системам. Критерії якості управління динамічними системами.

Інструменти кількісного оцінювання ступеня ризику в динаміці.

Динамічна багатоцільова багатокритеріальна задача обґрунтування економічних рішень

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна

1. Економічний ризик: ігрові моделі. Навчальний посібник/ В. В. Вітлінський, П. І. Верченко, А. В. Сігал, Я. С. Наконечний / За ред. В. В. Вітлінського. - К.: КНЕУ, 2002.- 430 с.

2. Вітлінський В. В., Великоіваненко Г. І. Ризикологія в економіці та підприємництві: Монографія. - К.: КНЕУ, 2004. – 480 с.

3. Верченко П. І. Багатокритеріальність і динаміка економічного ризику (моделі та методи). - К.: КНЕУ, 2006. - 272 с.

 

Допоміжна

4. Андрейчиков А. В., Андрейчикова О. Н. Анализ, синтез, планировнаие решений в экономике. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 368 с.

5. Вітлінський В. В., Верченко П. І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком //Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни.– К.: КНЕУ, 2000. – 292 с.

6. Вітлінський В. В., Наконечний С. І. Ризик у менеджменті. – К.: ТОВ “Борисфен - М”, 1996. – 336 с.

7. Кини Р. Л., Райфа Х. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения. – М.: Наука, 1981. – 560 с.

8. Нечеткие многокритериальные модели принятия решений. – Тбилиси: Мецниереба, 1988. – 72 с.

9. Осадник В. Выбор стратегии с помощью аналитико-иерархического процесса //Проблемы теории и практики управления. №6. 1994. – С. 112-118.

10. Шарп У., Александер Г., Бейли Д. Инвестиции. – М.: Инфра-М, 1998. – 1028 с.