Алгоритм расчетов по проверке свойств остаточной последовательности

Содержание

ВВЕДЕНИЕ.............................................................................................................................................3

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ................................................................................................................4

2. АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ……………………...........................5

2.1. Проверка случайности колебаний уровней статочной последовательности.......................5

2.2. Проверка соответствия распределения случайной компоненты нормальному закону распределения....................................................................................................................................7

2.3. Проверка равенства математического ожидания случайной компоненты нулю.................9

2.4. Проверка независимости значений уровней случайной компоненты...............................10

2.5. Определение точности модели...............................................................................................12

ЗАКЛЮЧЕНИЕ...................................................................................................................................14

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.......................................................................15

Введение

 

Специфической особенностью деятельности менеджера является работа в условиях недостатка информации и неполноты исходных данных. Анализ такой информации требует специальных методов, которые составляют один из аспектов эконометрики. Центральной проблемой эконометрики является построение эконометрической модели и определение возможностей ее использования для описания, анализа и прогнозирования реальных экономических процессов.

Цель данной работы заключается в определении адекватности и точности линейной модели множественной регрессии.

Данная работа состоит из двух глав. В первой главе ставится условие задачи.

Во второй главе дается алгоритм расчетов по проверке свойств остаточной последовательности. В разделе 2.1. осуществляется проверка колебаний уровней остаточной последовательности при помощи критерия серий, основанного на медиане выборки. В разделе 2.2. проводится проверка соответствия распределения случайной компоненты нормальному закону распределения при помощи показателей ассиметрии и эксцесса. В разделе 2.3. показана проверка равенства математического ожидания случайной компоненты нулю с использованием t-критерия Стьюдента. В разделе 2.4. проверяется независимость значений уровней случайной компоненты с целью выявления существующей автокорреляции остаточной последовательности. В данной работе эта проверка производится при помощи d-критерия Дарбина-Уотсона. В разделе 2.5. определяется точность модели. В качестве статистических показателей точности в данной работе используются следующие: среднеквадратичное отклонение, средняя относительная ошибка аппроксимации, коэффициент сходимости, коэффициент детерминации.

Постановка задачи

 

Независимо от вида и способа построения экономико-математической модели на основе статистических данных, вопрос о возможности ее применения в целях анализа и прогнозирования экономических явлений может быть решен только после установления адекватности, т.е. соответствия модели исследуемому процессу или объекту. Так как полного соответствия модели реальности не может быть, то адекватность - это в какой-то мере условное понятие. При моделировании имеется в виду адекватность не вообще, а по тем свойствам модели, которые считаются существенными для исследуемого явления.

Модель ỹ_i ряда у_iсчитается адекватной, если правильно отражает систематические компоненты этого ряда. Это требование эквивалентно требованию, чтобы остаточная компонента:

i = 1 ÷ n,

удовлетворяла свойствам случайной компоненты ряда, а именно:

ü случайность колебаний уровней остаточной последовательности;

ü соответствие распределения случайной компоненты нормальному закону распределения;

ü равенство нулю математического ожидания случайной компоненты;

ü независимость значений уровней случайной компоненты.

Для адекватных моделей имеет смысл ставить задачу оценки и точности.

В работе используется уравнение регрессии, найденное в лабораторной работе № 1:

Y=

 

Требуется установить адекватность и точность линейной модели множественной регрессии.

Алгоритм расчетов по проверке свойств остаточной последовательности