Операциондық тәуекел классификациясы

Операциондық тәуекел – қызметкерлер тарапынан болатын ішкі процестерді жүзеге асыру барысында жіберілген кемшіліктер мен қателер, ақпараттық жүйе мен техникалық жұмысты істеу, сондай – ақ сыртқы оқиғалар салдары нәтижесінде пайда болатын шығындар қатері болып табылады.

Операциондық тәуекелдің пайда болу жолдарын келесідей критерилер негізінде жіктеуге болады.

Операциондық тәуекел

Басқару сапасы

Шешім қабылдаудағы қателіктер	Ескі техникаларды қолдану	Алдау	Бағалы қағаздарды бағалау	Су тасқыны
Керек мәліметтердің жетіспеушілігі	Жүйелердің төменгі нәтижесі	Кадрлардың жетіспеушілігі	Ақша аудару	Жер сілкінісі
Ескерту сигналына назар аудармау	Жүйеге деген сенімділіктің жеткіліксіздігі	Персоналдың біліктілік деңгейінің төмендігі	Жеткізу тәуекелі	Соғыс, терроризм, көтеріліс
Персоналдың кфалификация деңгейінің төмендігі	Жүйенің біркелкілігі		Контрагент тәуекелі	Жабдықтаушылармен келіспеушілік

 

Операциондық тәуекелдің пайда болу себептерінің бәрі адамның қызметімен байланысты. Мысалы: тікелей және жанама зияндар банк қызметкерлерінің ішкі тәртіпті және рәсімдерді сақтамаудан, басқару шешімдеріндегі кеткен қателіктерден, ұрлықтан, лауазымын асыра пайдаланудан, кадрлар біліктілігінің төмендігінен болады.

Операциондық тәуекелдің негізгі мақсаты – банкте пайда болатын мүмкін келеңсіздіктердің салдарының алдын алу және бизнес процесстерді бақылауды нығайту болып табылады.

 

7.Операциондық тәуекелді анықтау мақсатында банк қызметіне талдау жүргізү

Операциондық тәуекел – қызметкерлер тарапынан болатын ішкі процестерді жүзеге асыру барысында жіберілген кемшіліктер мен қателер, ақпараттық жүйе мен техникалық жұмысты істеу, сондай – ақ сыртқы оқиғалар салдары нәтижесінде пайда болатын шығындар қатері болып табылады.

Операциондық тәуекелдің негізгі мақсаты – банкте пайда болатын мүмкін келеңсіздіктердің салдарының алдын алу және бизнес процесстерді бақылауды нығайту болып табылады.

Операциондық тәуекелді анықтау мақсатында банк қызметіне талдау жасалып, операциондық тәуекелдің пайда болуына ықпал ететін факторлар анықталады.

Талдау бірнеше сатыда жүреді:

5. Банк қызметінің тиімділігіне ықпал етуі мүмкін банктегі жалпы өзгерістерді талдау. (Жаңа технологияны енгізу, операция көлемінің ұлғаюы, қызметкерлердің санының көбеюі)

6. Банк қызметі бағытының операциондық тәуекелге қатысын талдау

7. Жекелеген банктердің операциондық мәмілелерге талдау жүргізуі

8. Банктің ішкі рәсімдерін, оның ішінде есеп беруші жүйесі мен ақпарат алмасу жүйесін талдау

Коммерциялық банктерде операциондық тәуекелдің пайда болу себептерінің бәрі адам қызметіне байланысты.

Операциондық тәуекелді бағалау 2 әдіспен жүргізіледі:

1. Сандық

2. Сапалық бағалау

Сандық тәсілмен бағалау ықтималдық немесе болжамдық сипатқа ие. Бұл жерде бағалау статистикалық әдістерге сүйенеді. Ал тәуекел шамасы қабылданатын ықтималдық деңгейіне байланысты болады.

Сапалық бағалау тәсілі операциондық тәуекел деңгейін анықтайды, оның ерекшеліктерін зерттеу, салдарын есептеуді қамтиды.

Операциондық тәуекел деңгейін анықтау үшін келесідей әдістер қолданылады:

1. Операциондық тәуекелдің көздері мен нақты зияндарды статистикалық талдау

2. Балдық талдау

Операциондық тәуекелге мыналар жатады:

1. Төлемсіздік немесе төлем мерзімін бұзу тәуекелі

2. Есеп –айырысу формаларының, төлем және құжат айналымының тәсілдерінің есеп – айырысу операцияларының мазмұны мен мәмілелерге сәйкес келмеу сипаты.

3. Есеп – айырысуды ұйымдастыруға қатысты заңдармен қойылатын нормативтік талаптарға сай келмеу немесе олардың бұзылу тәуекелі

4. Есеп – айырысуға қатысатын банктің барлық құрылымдық жұмысына байланысты операциондық немесе техникалық тәуекелдер

5. Банкаралық есеп – айырысудың техникалық тәуекелі