Структура моделей Временных рядов

ЭКОНОМЕТРИКА

Методические указания

для выполнения самостоятельной работы

студентов экономических специальностей

по теме «Временные ряды»

 

Хабаровск

Издательство ДВГУПС

УДК 330.43+519.862(075.8)

ББК У.в631я73

К 666

 

Рецензент:

 

Кандидат экономических наук,

Доцент кафедры «Бухгалтерский учет и аудит»

Дальневосточного государственного университета путей сообщения

И.В. Блажко

 

 

Корзова, Л. Н.

К 666

Эконометрика: метод. указания / Л.Н. Корзова. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2008. – 32 с.

 

Методические указания соответствуют Государственному образовательному стандарту специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Финансы и кредит».

Методические указания предусматривают выполнение самостоятельного задания студентами 2-го курса экономических специальностей по разделу Временные ряды. В методических указаниях изложены теоретические основы по разделу Временные ряды, с помощью которых студенты должны выполнить самостоятельную работу.

Следует отметить, что изложение теоретических положений сопровождается примерами по различным видам моделей Временных рядов, что должно помочь студентам в усвоении материала и выполнении самостоятельной работы.

В Методических указаниях заданы необходимые варианты на выполнение самостоятельной работы.

Предназначены для студентов дневной формы обучения.

 

 

УДК 330.43+519.862(075.8)

ББК У.в631я73

 

ã ГОУ ВПО «Дальневосточный государственный

университет путей сообщения» (ДВГУПС), 2008

ВВЕДЕНИЕ

 

Методы прогнозирования деловой активности являются важным инструментом в процессе принятия решения в областях экономики.

Способность составить надежный прогноз показателей, например, затрат на рабочую силу, спрос на товары, себестоимость продукции может оказать помощь предприятиям в конкурентной борьбе.

Прогноз можно использовать при принятии тактических и стратегических решений.

Прогноз можно осуществлять различными способами.

В предложенной работе показано, как можно осуществить прогнозирование с помощью моделей Временных рядов, т.е. на основе учета исторических данных и выработки решений, основывались на прошлых значениях.

Цель пособия:

– помочь студенту в умении выбрать модели Временного ряда;

– показать возможность анализа моделей Временного ряда;

– показать приемы прогнозирования по различным моделям Временных рядов.

 

ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ. ПОНЯТИЕ. СВОЙСТВА.

СТРУКТУРА МОДЕЛЕЙ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

 

Определение. Временной ряд (ВР) есть последовательность наблюдений некоторого объекта, признака (неслучайной величины) в последовательные (равностоящие) моменты времени.

Отдельные наблюдения признака называются уровнями ВР и обозначаются

 

– число уровней ВР.

 

Каждый уровень ВР формируется под воздействием большого числа факторов, которые можно подразделить на группы (факторы):

– факторы, формирующие тенденцию ВР;

– факторы, формирующие сезонные и циклические колебания ряда;

– случайные факторы.

В общем случае при исследовании экономических ВР можно использовать следующую структуру ВР:

 

 

или

 

,

 

где – тренд, плавно меняющаяся компонента, описывающая чистое влияние долговременных факторов, т. е. длительную («вековую») тенденцию изменения признака; – сезонная компонента, отражающая повторяемость экономического процесса в течение не очень длительного периода времени (года, квартала, месяца и т. д.); – циклическая компонента, отражающая повторяемость экономичес­кого процесса в течение длительного периода времени; – случайная компонента, отражающая влияние случайных факторов.

Часто при исследовании структуры ВР компоненты и объединяют, т.к. методы их исследований схожи и выбирается для исследований структура

 

(1)

 

или

 

(2)

 

где (1) – так называемая аддитивная модель; (2) – мультипликативная модель.

Выбор модели ВР осуществляется на основе анализа структуры сезонных колебаний.

Если амплитуда сезонных колебаний примерно постоянна, выбирается модель (1), если амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается выбирается модель (2).

Основные этапы анализа и построения моделей ВР.

– графическое представление ВР;

– выравнивание уровней ВР методом скользящей средней;

– выделение и удаление неслучайных составляющих (тренда, сезонной составляющей);

– исследование случайной составляющей (проверка адекватности модели);

– прогнозирование с помощью построенной модели.

Различают стационарные ВР и ряды динамики.

Стационарные ВР – те, для которых вероятностные свойства не меняются во времени.

Ряды динамики – те, которые в структуре своей содержат лагированные переменные (т. е. переменные, влияние которых характеризуется некоторым запаздыванием, например, и т. д.).