- xt, t = 1, 2,..., . , , () .
, .
: . . , , .
, , , , , , .
. , , ( ), (, ) .
.
.
:
(54.1)
et = t - ;
t ;
.
. , , < 10%, = 1020% = 2050%.
:
(54.2)
k .
.
(54.3)
tα , t - α - k.
- .
, , :
|
|
(54.4)
; t .
, et et Î N (0, σ). et, .. , , :
(54.5)
et = xt - .
, DW . 0 ≤ DW ≤2, 2 ≤ D W ≤ 4.
, τ ,
(54.6)
τ = 0, 1, 2....
.
, Vt = t - , xt t, (t = 1, 2,..., ).
, , ( ) :
α i β i
(54.7)
k = / 2 ;
ω i = 2π i / i - (i = 1, 2,..., ).
, ( < k).
(54.8)