.


:




:

































 

 

 

 


, ,




[14, 17, 18] , . - [4, 7], , [27, 28].

p - [29,30]:

, (3.7)

,

, ,

(); .

(3.7) :

, t =2,.., M (3.8)

p - , , [29, 30]:

, (3.9)

, ; .

, (3.9) , p =1,2, .. . , .

, , (3.8) (3.9):

(3.10)

(3.11)

(3.10), (3.11) , , [31]:

, (3.12)

. (3.13)

[14, 17, 18, 29], ( .. .. [30]), (3.12) (3.13) :

, (3.14)

. (3.15)

(3.12) (3.13) , . (3.14), (3.15) , (3.12), (3.13) :

.

(3.14) (3.15) - .

(3.12), (3.13) . [31]:

,

:

,

.

.

, :

- ;

- , , ;

- , 100.

, ( ARX, ARIMA ..) .

:

- (, , ARX-);

- (, ) - .

[76].

, -, . , [14, 16 18, 32].

3.3. ( , , )

, , , [3, 23].

, , , , , .., .

, () , , V 1, V 2,, V N .

[12, 26], j - () V j =[ V 1 j, V 2 j,, Vnj ] T.

, [12, 26] : V 1, V 2,, V N; L n, , .. V ×=[ V 1×, V 2×,, Vn ×]T F × =[ f 1×, f 2×,, fm ×]T , m < n.

, () [11,12, 26]:

, (3.16)

V; . n - , ( ) . (3.16) [11, 25], , n - n - .

V, F , :

. (3.17)

(3.17) . , F , V .

, , [10, 33]. V V 1, V 2,, V N

[10,33,34]:

(3.18)

V; U i .

(3.18) V j K V F j . K V [35 37], , [10, 33]. F n, (3.18) m = n [34].

, , [38 43]. ξ:

(3.19)

(3.19) (3.18). , K V , K X, . , ξ , K :

.

, , , ξ . , , V

.

, K V, K V - . (3.19) V j [38 40].

. () , V. m < n ( ) (3.19), n m , , ξ. , ξ . m (3.19) , , ..:

, .

, , () [38 42], () [34, 43, 44]. [77], .. , ( ).

, , ( V) [38 42]. m (3.19) [45]:

(3.19) , F. F m (m < n) , , .

, , V F, . , , .

(, ) () (3.19) V ( ) [45].

, . [34, 40]. , [12, 41, 42]. , .

(3.19), , .

(), , (). () , .

, , .. , [21, 34].

- , [17, 41, 42].

() , [1], [46, 47], [1, 4].

, - , () [48 52].

, , , . , .. [12, 25, 26, 38 42]. , , [78].

3.4. ( )

[53 55], ( ) [56].

[53, 54, 57]:

, (3.20)

- x (t) y (t) ;

x (t). TR , T () k (t).

x (t) y (t) , . (3.20).

, , (3.20) [57, 58]:

, . (3.21)

[9, 14, 57 59] .

[60]. , (3.20) (3.21) , (). , [59].

, x (t) y (t) , , (3.20) (3.21).

[55, 56]: , [55]:

(3.22)

: , . T , .

, . , , :

, (3.23)

λ ; .

l , l+ 2 [55, 56]:

(3.24)

(3.24) , (3.23) [55, 57, 58, 61]. : , .

, : (3.22) ; . [55].

- [57]. , , (3.22), (3.24) . , . [57, 62]. .

, [6], ARMA-, , , , . .

3.5. ( )

, , , [1, 2, 4, 15, 19, 63].

() , ( -). . [1, 5, 9, 14, 15] :

(3.25)

, , (3.26)

() j 1 ; i - j - ; , , . .

(3.26) j - i - [1], j - i - [2, 4, 5, 8].

(3.25) [1, 5, 9, 14, 15]:

(3.27)

,

; , .

, (3.25), (3.26) [9, 64, 65]. , , , , .. . .

, (3.26), . , , , .

[1, 2, 5]. . , , ( ). [5, 64, 65], . , , .

(3.25) (3.27) , . , j - i - , , () . j - i - , , i - .

[66] ARIMA- ( (3.5) , , . , [79], .

. ( [2, 5], .. [19, 65]), [65] , .





:


: 2016-11-22; !; : 733 |


:

:

,
==> ...

972 - | 883 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.048 .