Вопросы рубежного контроля № 1
Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях
1. Сформулируйте основную цель эконометрики.
2. Ошибки в эконометрическом исследовании.
3. Методы оценивания в эконометрических исследованиях.
4. Основные ошибки при построении модели в эконометрике – подмена результатов.
5. Этапы вероятностного эксперимента
6. Поясните смысл коэффициента вероятностного эксперимента Монте-Карло, способы его оценивания,
7. Сформулируйте этапы эксперимента Монте-Карло при анализе экономических показателей.
8. Определите критерий для выявления гетероскедастичности.
9. Оценка параметры уравнения регрессии методом максимального правдоподобия.
10. Применение моделей с фиктивными переменными.
11. Охарактеризуйте модели с фиксированными эффектами.
12. Охарактеризуйте модели со случайными эффектами.
13. Методика линеаризация модели.
14. Определение стационарного временного ряда в узком и широком смысле.
Вопросы для самостоятельного изучения
1. Сформулируйте отличие эконометрики от математической статистики.
2. Сформулируйте проблемы и ошибки интерпретации полученных результатов.
3. Распределение случайных величин. Качество оценок параметров эконометрических моделей
4. Дайте характеристику моделям бинарного выбора.
5. Оцените производственную функцию Кобба-Дугласа
6. Охарактеризуйте причины изменчивости структуры модели и способы её отображения в уравнении модели?
7. Сформулируйте особенности оценки коэффициентов моделей с переменной структурой
8. Сформулируйте критерии постоянства и изменчивости структуры.
9. Сформулируйте проблемы графического изображения связи между показателями уравнения регрессии.
10. Сформулируйте критерии для проверки гипотезы о гомоскедастичности остатков.
11. Приведите примеры использования нелинейных регрессий в анализе макро- микроэкономической деятельности.
12. Приведите примеры использования нелинейных регрессий в анализе микроэкономической деятельности.
13. Анализ проблем сбора и обработки информации необходимой для построения моделей.
14. Определите количество фиктивных переменных в модели для учета региональных различий, если данные собраны по девяти регионам
15. Использование фиктивных переменных для моделирования сезонного фактора.
16. Определите перекрестные фиктивные переменные.
17. Приведите пример модели множественного выбора.
18. Приведите пример модели дискретного выбора.
19. Определение стационарного ряд в узком и широком смысле.
20. Определите наличие гомо- или гетероскедастичность остатков
21. Сформулируйте условия применения обобщенного метода наименьших квадратов.
22. Методика оценки простой модели в зависимости объема продаж от всех остальных переменных.
23. Методика оценки производственных функций предприятий топливно-энергетического комплекса.
24. Приведите примеры задач, эконометрическое моделирование которых требует применения моделей с дискретной зависимой переменной.
25. Методика оценки параметров моделей бинарного выбора
26. Дайте определение модели случайной полезности.
27. Определите предельный эффект объясняющих переменных в логит- и пробит моделях бинарного выбора.
Вопросы рубежного контроля № 2
Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях
1. Определите графически во временном ряду характер сезонности.
2. Поясните когда целесообразность использования простых скользящих средних
3. Приведите примеры использования регрессионных моделей с переменной структурой для панельных данных
4. Сформулируйте основные компоненты временного ряда.
5. Определение ложной корреляции. Методика исчисления.
6. Перечислите основные методы исключения тенденции. Сравните их преимущества и недостатки.
7. Изложите суть метода отклонения от тренда.
8. Интерпретация параметров уравнения по первым разностям уровней рядов.
9. Интерпретация параметра при факторе времени в моделях регрессии с включением фактора времени
10. Дайте определение панельным данным
11. Определите панельные данные, собранные в ходе двух независимых опросов.
12. Интерпретация модели с распределенным лагом
13. Перечислите абсолютные и относительные показатели силы связи модели с распределенным лагом.
14. Интерпретация параметров модели авторегрессии.
15. Определите специфику долгосрочного лага в модели авторегрессии
Вопросы для самостоятельного изучения
1. Определите точность предсказания значения зависимой переменной на основе уравнения парной регрессии
2. Приведите примеры экономических задач, эконометрическое моделирование которых требует применения моделей с распределённым лагом и моделей авторегрессии.
3. Охарактеризуйте понятие автокорреляции в остатках.
4. Методы выявления автокорреляции в остатках
5. Сформулируйте алгоритм теста Дарбина-Уотсона.
6. Перечислите основные этапы обобщенного МНК.
7. Определите коинтеграция временных рядов.
8. Методика тестирования двух временных рядов на коинтеграцию.
9. Сущность метода взятие разностей.
10. Дайте определение «ротационная панель»
11. Определите различие микро- и макроэкономических панелей данных.
12. Перечислите модели применяемые для анализа панельных данных.
13. Опишите оценивание параметров модели с фиксированными эффектами.
14. Определите порядок изучения модели со случайными эффектами при анализе панельных данных
15. Сформулируйте практическое применение несбалансированных моделей в исследовании панельных данных.
16. Охарактеризуйте роль временных эффектов при построении моделей с панельными данными.
17. Методика проверки значимость фиксированных эффектов
18. Методика проверки гипотезы о значимости случайных эффектов.
19. Определите достоинства и недостатки моделей с фиксированными и случайными эффектами.
Темы рефератов, рекомендуемые к написанию при изучении дисциплины
21. «Эконометрика (продвинутый уровень)»
22.
| № п/п | Темы рефератов |
| 1. | Практическая значимость эконометрических расчетов в условиях рыночной экономики. |
| 2. | Нелинейные модели регрессии и их применение |
| 3. | Принцип максимального правдоподобия. Сравнение оценок МНК и метода максимального правдоподобия при нормальном распределении ошибок в классической линейной регрессии. |
| 4. | Модель распределения доходов Энгеля. |
| 5. | Инициативная тема по согласованию с ведущим преподавателем |
Реферат выполняется в печатном виде на листах формата А-4, шрифт- Courier New, кегель (высота букв) - 11, заголовки – 11 pt, полужирный, междустрочный интервал – одинарный, абзацный отступ – 1,25. Объем работы 5 печатных страниц. Титульный лист: поля текста - со всех сторон - 2 см. Структура реферативной работы введение; содержание работы; список литературы (3-5 учебников, монографий, научных статей оформленных по ГОСТ); приложения, если есть (таблицы, иллюстрации).
