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- . .

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, .. . , . , .

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. , - .

. , , , . , .

 

 

,

- , . , () t = 0. , > 0, 0< T< ¥. , .

(t) - , . t = 0 (0) = 1, t = ¥ - (¥) = 0.

Q (t) - t.

,

. (1)

,

P (0) = 1, P (T) = 0, Q (0) = 0, Q (T) = 1.

, t = 0. t > 0 .

P (t), Q (t)

 

t
1

P (t) Q (t)

 

t1 t2

T

. 1

.1.

, D t = t 2 - t 1

. (2)

:

, (3)

N (t) - t;

N (0) - .

:

, (4)

n (t) - , t.

N (0) ¥ P* (t) Q *(t) P (t) Q (t).

:

. (5)

f (t) .

,

. (6)

f (t) n (t, t +D t) D t N (0) , ..:

. (7)

(1) (5) ,

. (8)

 
 

 


 

 

 

 

 

 
 
.2


 

 

-1. Q (t) t, .

, T f (ti). , 0¸ t. n D t 1, D t 2,..., D ti,..., D tn (.2) ti.

. (9)

f (ti)D ti , D ti . D ti n ¥, :

.

:

. (10)

(10)

. (11)

- :

. (12)

:

. (13)

(13), , P (t) :

. (14)

, (14), .

l(t) :

(15)





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: 2015-05-08; !; : 881 |


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, , 1:10
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